Πιστεύουμε ότι για τους περισσότερους traders συναλλάγματος, η καλύτερη στιγμή της ημέρας για trading είναι οι ώρες συνεδρίασης των ασιατικών αγορών. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης, τα ευρωπαϊκά νομισματικά
ζεύγη, όπως το EUR/USD δίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα.
ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1
Συλλέγοντας στοιχεία από τα δεκάδες χιλιάδες αρχεία συναλλαγών των πελατών της FXCM και κατόπιν επικοινωνίας μας με αρκετούς traders μέσω των διαδικτυακών σεμιναρίων, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του Twitter, είναι εμφανές ότι οι περισσότεροι μεμονωμένοι traders είναι αυτό που ονομάζουμε "range traders" (traders που χρησιμοποιούν στρατηγικές εύρους στις συναλλαγές τους). Επίσης, είναι εμφανές ότι οι περισσότεροι δυσκολεύονται να πραγματοποιήσουν μια επιτυχημένη συναλλαγή στο forex καθώς πραγματοποιούν συναλλαγές στη λάθος στιγμή της ημέρας.
Οι περισσότεροι traders συναλλάγματος θα πρέπει να πραγματοποιούν συναλλαγές κατά τις τελευταίες ώρες της αμερικανικής συνεδρίασης και στη διάρκεια των ασιατικών και το ξεκίνημα των ευρωπαϊκών αγορών- δηλαδή 9 μ.μ. της προηγούμενης ημέρας με 1 μ.μ. της επόμενης ημέρας (ώρα Ελλάδας) ή 2 μ.μ. με 6 π.μ. (ώρα Νέας Υόρκης).
Θα πρέπει να αποφεύγουν τις συναλλαγές τις πιο "δραστήριες" ώρες της ημέρας. Γιατί; Αυτό δείχνουν τα χιλιάδες αρχεία των traders. Το γράφημα 2.1 δείχνει το ποσοστό των κερδοφόρων συναλλαγών των πελατών της FXCM στα πέντε πιο δημοφιλή νομισματικά ζεύγη ανά ώρα.
ΓΡΑΦΗΜΑ 2.2
Μια ματιά στο γράφημα 2.2 δείχνει ότι συσχετίζεται με τις ώρες συναλλαγών χαμηλής μεταβλητότητας. Οι traders τείνουν να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των ασιατικών αγορών λόγω χαμηλής μεταβλητότητας.
Κι αυτό συμβαίνει επειδή οι περισσότεροι μεμονωμένοι traders συναλλάγματος χρησιμοποιούν τις στρατηγικές εύρους-αγορά υπερπουλημένων νομισμάτων κοντά στα επίπεδα στήριξης και πώληση υπεραγορασμένων νομισμάτων κοντά στα επίπεδα αντίστασης. Η στρατηγική αυτή αποδίδει καλύτερα όταν κυριαρχεί χαμηλή μεταβλητότητα στις αγορές, οπότε διατηρούνται τόσο οι αντιστάσεις όσο και οι στηρίξεις. Οι traders που εφαρμόζουν στρατηγικές εύρους μπορούν να επωμιστούν σημαντικές απώλειες σε μια διάσπαση της στήριξης ή της αντίστασης, κάτι που συμβαίνει κυρίως σε ώρες συναλλαγών με υψηλή μεταβλητότητα.
ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΟΙΑ ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΝΩ TRADING;
Ναι, έχει μεγάλη σημασία. Η παρακάτω στρατηγική ανταποκρίνεται σε έναν «τυπικό» trader. (Μπορείτε να βρείτε πλήρη περιγραφή του μοντέλου στρατηγικής στο τέλος του άρθρου). Εμφανίζεται η απόδοση της στρατηγικής στο EUR/USD σε ένα 24ωρο, σε μια επιλεγμένη χρονική περίοδο. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο γράφημα 2.3 δεν είναι θετικά.
Ωστόσο, όταν προσδιορίσουμε την ώρα της ημέρας, τα αποτελέσματα αποκτούν ενδιαφέρον. Για παράδειγμα πραγματοποιούμε συναλλαγές μόνο κατά τη διάρκεια περιόδου χαμηλής μεταβλητότητας. Το γράφημα 2.4 δείχνει την εφαρμογή της ίδιας στρατηγικής στον ίδιο χρονικό ορίζοντα, με τη διιαφορά ότι το σύστημα δεν ανοίγει καμία συναλλαγή κατά τις ώρες με τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα, 6 π.μ. με 2 μ.μ. , ώρα Νέας Υόρκης, δηλαδή 1 μ.μ. με 9 μ.μ. (ώρα Ελλάδας). Η διαφορά είναι εντυπωσιακή.
ΓΡΑΦΗΜΑ 2.3
Αν ο trader πραγματοποιήσει συναλλαγές αυστηρά το διάστημα 9 μ.μ. με 1 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας κατά την επιλεγμένη χρονική περίοδο από τον trader που αγνόησε τη σημασία της ώρας στο trading.
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΖΕΥΓΗ;
Φυσικά, όλα τα νομίσματα δεν έχουν την ίδια συμπεριφορά. Για παράδειγμα, το γεν τείνει να είναι περισσότερο ευάλωτο στη μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των ασιατικών αγορών σε σχέση με το ευρώ και τη στερλίνα, καθώς πρόκειται για την πιο δραστήρια ώρα της ημέρας στην Ιαπωνία.
ΓΡΑΦΗΜΑ 2.4
Εφαρμόσαμε την ίδια στρατηγική σε διαφορετικές πιθανές ώρες στα τρία βασικά ευρωπαϊκά ζεύγη: EUR/USD, GBP/USD και USD/CHF.
Το γράφημα 2.5 δείχνει μαζί τα αποτελέσματα της στρατηγικής στα EUR/USD, GBP/USD και USD/CHF σε διαφορετικές ώρες (ώρα Νέας Υόρκης).
Όπως φαίνεται, η χρήση της στρατηγικής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των ασιατικών αγορών και στο ξεκίνημα των ευρωπαϊκών αγορών είχε καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το πρώτο σενάριο 24ωρου RSI.
ΓΡΑΦΗΜΑ 2.5 ΓΡΑΦΗΜΑ 2.6
Δοκιμάσαμε διαφορετικά χρονικά πλαίσια στις ισοτιμίες USD/JPY, AUD/USD και NZD/USD χωρίς, όμως, ούτε μια θετική καμπύλη απόδοσης την τελευταία 6ετία. Και αυτό επειδή αυτά τα νομίσματα υπόκεινται σε σημαντικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των ασιατικών αγορών σε σχέση με τα ευρωπαϊκά νομίσματα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ώρα της ημέρας μπορεί να επηρεάσει εξίσου σημαντικά τις αποδόσεις και σε αυτά τα νομίσματα. Το 24ωρο trading μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες απώλειες σε σχέση με άλλα χρονικά πλαίσια.
